деревянная баня - самая лучшая. А из материала все таки клееный брус предлагаю. Он и свойства дерева сохраняет, и от недостатков избавлен. Правда не на все 100%, но все же лучше бревна.
Лучше всего сделать сосновый сруб. Внутри оббить оцинкованным металлом для поддержки тепла в парилке. Сверху металла- липовая вагонка. Не нужно при этом обрабатывать лакокрасочными материалами.